Option-implied Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads

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題名:	Option-implied Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads
作者:	陳怡璇 Chen, Yi-Hsuan
貢獻者:	財務管理學系 Finance
關鍵詞:	Investor sentiment;Credit default swap;Risk-neutral skewness;Credit risk
日期:	2011
上傳時間:	2014-06-27 00:07:05 (UTC+8)
摘要:	This study sheds light on the role of option-implied investor sentiment in the credit default swap (CDS) market. Due to the limits to arbitrage caused by credit or counterparty risk and margin requirements, CDS spreads may deviate from fundamentals under
顯示於類別:	[財務管理學系] 研討會論文

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