Chung-Hua University Repository:Item 987654321/28728
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    题名: Option-implied Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads
    作者: 陳怡璇
    Chen, Yi-Hsuan
    贡献者: 財務管理學系
    Finance
    关键词: Investor sentiment;Credit default swap;Risk-neutral skewness;Credit risk
    日期: 2011
    上传时间: 2014-06-27 00:07:05 (UTC+8)
    摘要: This study sheds light on the role of option-implied investor sentiment in the credit default swap (CDS) market. Due to the limits to arbitrage caused by credit or counterparty risk and margin requirements, CDS spreads may deviate from fundamentals under
    显示于类别:[財務管理學系] 研討會論文

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