股票市場效率與經濟發達程度之關係-遺傳演化神經網路研究

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题名:	股票市場效率與經濟發達程度之關係-遺傳演化神經網路研究
作者:	葉怡成 Yeh, I-Cheng
贡献者:	資訊管理學系 Information Management
关键词:	市場效率;經濟發展;神經網路;遺傳演算法 market;development;neural;algorithms
日期:	2008
上传时间:	2014-06-27 01:39:05 (UTC+8)
摘要:	效率市場假說主張技術分析不能從市場中獲得超額利潤。此一主張長期以來支持與反對各有實際研究支持。本文提出一個假說：市場效率與經濟發達程度成正比，因此在經濟發達程度高的國家市場效率高，無法獲得超額的報酬；但在經濟發達程度低的國家市場效率低，可能可以獲得超額的報酬。由於每個市場適用的技術分析方法可能不同，因此，本研究以具有學習能力的遺傳演化神經網路建構使獲利最大化的交易決策系統。並提出以「市場效率指標」定量衡量市場的效率性、以人均國內生產毛額衡量經濟發達程度，而以包含各種經濟發達程度的22個國家1997~200 The market efficiency hypothesis advocates the technical analysis cannot obtain the excess profit from the market. There have been many real studies that supported and opposed to the hypothesis, respectively, for a long time. This paper proposes a hypothe
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