Chung-Hua University Repository:Item 987654321/28742
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    题名: 動態貝它值估計模型之研究-台灣股票市場電子產業之實證
    作者: 李愷莉
    Li, Kai-Li
    贡献者: 財務管理學系
    Finance
    关键词: 動態貝它值;多變量一般自我迴歸條件異質變異數模型;卡爾曼濾嘴模型
    time-varying beta;M-GARCH;Kalman Filter
    日期: 2009
    上传时间: 2014-06-27 00:07:34 (UTC+8)
    摘要: 證券之系統風險通常以貝它值(β)衡量，它代表著單一證券或資產相對於市場波動性的變
    動幅度，由於證券的個別風險可藉由多樣化投資而分散，因此學界或業界對系統風險的管理相
    當重視。Sharpe(1963)、Lintner(1965)及Mossin(1966)等人的市場模型基本上將貝它值視為常
    數，但許多實證研究發現股票報酬率的風險實際上隨著時間不斷改變，因為金融市場外在環境
    的變動與公司經營等內在因素，均使得公司管理者不斷調整其經營策略，因此將證券的貝它值
    視為動態較為恰當。為準確地捕捉系統風險隨時間變動的趨勢
    显示于类别:[財務管理學系] 研討會論文

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