Chung-Hua University Repository:Item 987654321/28701
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    题名: Regime Dependent Information Contents of Model-Free Volatility: Evidence from the Eurodollar Options Markets
    作者: 陳怡璇
    Chen, Yi-Hsuan
    贡献者: 財務管理學系
    Finance
    关键词: Model-free volatility;Implied volatility;Information content;Eurodollar options markets
    日期: 2011
    上传时间: 2014-06-27 00:06:05 (UTC+8)
    摘要: We assess the information efficiency of the Eurodollar options markets and find that the information contents of model-free volatility and at-the-money volatility differ between regimes. The results of a Markov-switching test show that the model-free vola
    显示于类别:[財務管理學系] 研討會論文

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