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| 題名: | 總體經濟指標與國內股票型基金淨值相關性分析 |
| 作者: | 李堯賢
Lee, Yao-Hsien |
| 貢獻者: | 財務管理學系
Finance |
| 關鍵詞: | 總體經濟指標;股票型基金;淨值波動 |
| 日期: | 2010 |
| 上傳時間: | 2014-06-26 23:57:12 (UTC+8) |
| 摘要: | 本文主要分為三個部份進行分析，第一部份整體國內股票型基金為標的；第二部份則是以國內股票型基金淨值排名前五大、後五大之基金為標的；最後以國內股票型基金淨值報酬大於100%為標的，並利用迴歸模型探討總體經濟指標對股票型基金淨值波動之影響。研究結果顯示：(1)貨幣供給額(M1B)對股票型基金報酬會有顯著的正向影響；(2)美元匯率升值，會吸引更多外資投入金融市場，對股票型基金報酬產生正向影響；(3)台灣加權股價指數增加，對股票型基金報酬會有顯著的正向影響；(4)三大法人買超指標與股票型基金報酬有正向影響效果。 |
| 顯示於類別: | [財務管理學系] 研討會論文
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