Chung-Hua University Repository:Item 987654321/28167
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 8557/14866 (58%)
造访人次 : 2945949      在线人数 : 10252
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻
    主页 ‧ 登入 ‧ 上传 ‧ 说明 ‧ 关于CHUR ‧ 管理 到手机版


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28167


    题名: 海外可轉換公司債評價之研究
    作者: 李堯賢
    Lee, Yao-Hsien
    贡献者: 財務管理學系
    Finance
    关键词: 海外可轉換公司債;二項式模型;信用風險模型
    日期: 2005
    上传时间: 2014-06-26 23:51:16 (UTC+8)
    摘要: 本研究應用Hung 與 Wang (2002)所提出之考慮信用風險下可轉換公司債評價的新方法，建構一個可以描述股價、匯率、無風險利率及風險性利率隨機過程的評價樹，以評價海外可轉換公司債，另外利用Jarrow and Turnbull (1995)所提出的加入違約風險的違約強度模型(Intensity Model)，以及傳統評價可轉換公司債的模型(Tsiveriotis and Fernandes 1998)來評價海外可轉換公司債，並比較其中的差異性。
    显示于类别:[財務管理學系] 研討會論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    s_m333_0082.pdf42KbAdobe PDF114检视/开启


    在CHUR中所有的数据项都受到原著作权保护.

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈