總體經濟變數與國內股票型基金淨值波動之相關性研究

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題名:	總體經濟變數與國內股票型基金淨值波動之相關性研究
作者:	李堯賢 Lee, Yao-Hsien
貢獻者:	財務管理學系 Finance
關鍵詞:	總體經濟指標;股票型基金;淨值波動
日期:	2010
上傳時間:	2014-06-26 23:42:12 (UTC+8)
摘要:	本文主要分為三個部份進行分析，第一部份整體國內股票型基金為標的；第二部份則是以國內股票型基金淨值排名前五大、後五大之基金為標的；最後以國內股票型基金淨值報酬大於100%為標的，並利用迴歸模型探討總體經濟指標對股票型基金淨值波動之影響。研究結果顯示：(1)貨幣供給額(M1B)對股票型基金報酬會有顯著的正向影響；(2)美元匯率升值，會吸引更多外資投入金融市場，對股票型基金報酬產生正向影響；(3)台灣加權股價指數增加，對股票型基金報酬會有顯著的正向影響；(4)三大法人買超指標與股票型基金報酬有正向影響效果。
顯示於類別:	[財務管理學系] 研討會論文

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