M1B年增率與國內股票型基金績效之實證分析

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Title:	M1B年增率與國內股票型基金績效之實證分析
Authors:	李堯賢 Lee, Yao-Hsien
Contributors:	財務管理學系 Finance
Keywords:	M1B 年增率;β係數;夏普指數;四四三三法則
Date:	2010
Issue Date:	2014-06-26 23:41:59 (UTC+8)
Abstract:	本研究探討M1B 年增率對國內股票型基金績效之影響效果。M1B 年增率跌破零後再翻回零軸之上為進場指標，當M1B 年增率突破(含)17%為出場指標。在研究期間為1995 年1 月至2009 年12 月共有4 次進出場機會。本研究採取二步驟進行分析，步驟一，以投資四四三三法則篩選投資組合標的；步驟二，則針對步驟一所篩選之投資組合標的，分別計算總額投資與定期定額投資之績效分析。研究結果顯示：(1)單筆投資策略之報酬率顯著大於定期定額投資策略；(2)利用夏普指數與β係數分析結果發現報酬率最高者，不一定
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